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2008年10月27日 (月)

TTS、TTB

今回は、銀行が電信で取引する際の基本的用語。

どちらかどっちか?間違えないように。

oneTTS

円を外貨に換えるレート (銀行側からみて、お客様へ外貨を「売る

twoTTB

外貨を円に換えるレート (銀行側からみて、お客様から外貨を「買う」

・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆

H18年1月の応用編にも次のような問題が出た。

米ドル国債 100千米ドル(表面利率3.5%)を半年後に売却した場合、

単利計算による邦貨換算の年平均所有期間利回りは?

  TTS→111円

  TTB→115円

①購入に必要な円は?

  100千米ドル×111円=11,100千円

②半年後に受け取る円は?

  (100千米ドル+100千米ドル×3.5%×(1-0.2)×1/2)×115円

  =11,661千円

③年平均所有期間利回りは

  (11661/11100)×100×2=約10.11%

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