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2008年10月30日 (木)

オプション・プレミアムの決定要因

one原資産価格

・上昇→コールは上昇、プットは下落

two権利行使価格

・高い→コールは低い、プットは高い

three残存期間

・長い→コールもプットも高い

fourボラティリティ(一定期間内における相場変動の標準偏差を数値化したもの)

・上昇→コールもプットも高い

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